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Resultados
Qué se sostiene y qué queda abierto
El estudio construye un proceso econométrico amplio: preparación de series, pruebas ADF y KPSS, selección de rezagos, Johansen, VECM con rango 3, diagnósticos, identificación recursiva y estimación SVAR, IRF, FEVD y validación fuera de muestra. La evidencia sostiene una fuerte persistencia en niveles y estacionariedad tras diferenciar.
Síntesis de hallazgos
| Aspecto | Hallazgo | Implicación |
|---|---|---|
| Estacionariedad | I(1) para el conjunto | Justifica diferencias y cointegración |
| Cointegración | Johansen K=5: r=3 | VECM con tres relaciones de largo plazo |
| Estabilidad VAR(4) | Módulo máximo 0,7406 | Sistema estable |
| Residuos VAR(4) | Autocorrelación, ARCH, no normalidad | Diagnóstico no satisfactorio |
| Convergencia | Scoring no converge | Precaución con los parámetros |
| FEVD | IP_agroipe 95,42 % a 20 periodos | Predominio de shocks propios |
Propuesta de valor
El objetivo no es explicar el pasado del IPAP, sino determinar qué metodología genera mejores pronósticos de corto y mediano plazo. El valor está en comparar familias de modelos con métricas fuera de muestra y en documentar tanto lo que funciona como lo que no, sin maquillar los resultados.
Conclusión metodológica
El archivo contiene una estimación estructural y numerosos diagnósticos, pero también inconsistencias que deben ser visibles en cualquier uso académico. Los resultados pueden presentarse como salidas efectivamente obtenidas, no como un SVAR completamente validado.